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1.假定今天即期汇率为0.51$/DM。美元和德国马克6个月借贷款年利率分别为13%和6%。

爱家的罗先生
2021/6/11 22:02:55
1.假定今天即期汇率为0.51$/DM。美元和德国马克6个月借贷款年利率分别为13%和6%。
最佳答案:

(1)

6个月期外汇期货的标的是100万美元 ,所以6个月后期现价格归于一致来看,6个月后期货汇率会变为0.54

所以做一手应该是(1000000/0.517-1000000/0.54)=82384美元

(2)

贷款套利应该是卖出美元,买入德国马克。假设带入美元为100万,则可以买入196万马克。则借入美元卖出利息成本是100*(13/2)% 万,等于6.5万美元 德国马克获得利息是196*(6/2)%等于5.88万美元

利息损失利息损失是6.5-5.88=0.62(万美元)

6个月后马可兑换回美元可以兑换196*0.54=105.84万美元 获利5.84万美元

一共获得5.84-0.62=5.22万美元

叫我金牌杠精

2021/6/13 7:43:15

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